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华安证券-量化研究系列报告之十九：破解Alpha投资困境，因子择时方案再探索-240913

　　Alpha因子的演化与挑战　　多因子模型，作为量化投资界的关键工具，已积累深厚的海内外理论与实践基础。在国内资本市场，机构投资者亦多以其为核心择股框架。但随着市场演变，alp...[详细]

2024-09-13 分享者：wan****34 作者：严佳炜评级：页数：43 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第161期）-240913

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年9月13日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为14....[详细]

2024-09-13 分享者：za***1 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240913

　　◆市场表现：2024年9月12日，各宽基指数全部下跌，其中上证50（-0.51%）和沪深300（-0.43%）跌幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.89%）上涨外各跟踪指数...[详细]

2024-09-13 分享者：wany******008 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-金融工程月报：港股通大消费择时跟踪，静待降息降准对内需消费的良性刺激-240913

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-09-13 分享者：luj****68 作者：高智威评级：页数：9 页

国金证券-创业板50择时跟踪：9月流动性预期宽松下，对创业板50维持看好-240913

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-09-13 分享者：xf***7 作者：高智威评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：三大指数收跌，金融风格走强-240912

　　报告要点：　　2024年9月12日三大指数收跌，金融风格走强。上证指数下跌0.17%，深证成指下跌0.63%，创业板指下跌0.42%。市场成交额5173.24亿元，较上一交易...[详细]

2024-09-12 分享者：e**r 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：双创行情熄火，银行、煤炭止跌回升-240912

　　市场表现：今日(20240912)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、银行、电新...[详细]

2024-09-12 分享者：lgw****29 作者：张欣慰评级：页数：15 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-240912

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月11日，各宽基指数涨跌各现，其中创业板指（1.19%）和中证500（0.16%）上涨，而上证50（-0.67%）和国证2000（-0....[详细]

2024-09-12 分享者：蒋**军作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-金融工程研究报告：股票多因子系列三，机器学习在多因子组合中的应用-240912

　　核心内容：　　◆机器学习主要是指让计算机从观测数据（样本）中学习、归纳、总结出具有一般性的规律，并利用这些规律（模型）对未知数据进行预测的方法。主要可分为：监督学习（supe...[详细]

2024-09-12 分享者：joan******n39 作者：梁俊炜评级：页数：40 页

首创证券-金融工程量化研究专题报告：基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略，模式识别之状态匹配-240912

　　本文以Leonard E. Baum等人提出的隐马尔可夫模型（HMM）为理论基础，基于历史会重演的理论假设，在识别当前行业所处状态的基础上，通过计算当前行业所处状态序列与历史中...[详细]

2024-09-12 分享者：Caro******234 作者：陈军华评级：页数：24 页

国金证券-量化选基月报：8月份多维度特征与能力的选基策略超额显著-240911

　　2024年8月份主动权益型基金表现回顾　　2024年8月，中证红利指数表现较上月继续回落，但幅度有所收窄,8月份跌幅为-3.30%。我们根据基金净值走势与中证红利指数的相关系...[详细]

2024-09-11 分享者：xj***z 作者：高智威，赵妍评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：三大指数表现分化，成长风格占优-240911

　　报告要点：　　2024年9月11日三大指数表现分化，成长风格占优。上证指数下跌0.82%，深证成指上涨0.39%，创业板指上涨1.19%。市场成交额5011.33亿元，较上一...[详细]

2024-09-11 分享者：gxw****08 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量下行，双创板块异军突起-240911

　　市场表现：今日(20240911)规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。电新、家电、基础化工、有色金属、汽车...[详细]

2024-09-11 分享者：雨**停作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析-240911

　　私募持仓变动　　市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季报披露的前十大股东和前十大...[详细]

2024-09-11 分享者：yif****89 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：14 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百零四：RSAP~DFM，基于连续状态的动态因子模型-240911

　　本篇是“学海拾珠”系列第二百零四篇，文章提出了一个基于连续状态的动态因子模型RSAP-DFM，该模型自适应地提取连续的宏观经济信息，并通过双重状态转换对股票收益的进行动态显式映...[详细]

2024-09-11 分享者：en***6 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：18 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240911

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月10日，各宽基指数全部上涨，其中国证2000（0.49%）和中证1000（0.27%）涨幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.12%...[详细]

2024-09-11 分享者：nb***3 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（三），遗传算法因子挖掘与因子非线性合成-240911

　　投资要点：　　◆遗传算法：遗传算法是一种模拟生物进化过程的搜索启发式算法，它通过模拟自然选择、遗传、交叉和突变等生物学机制来优化问题解决方案。遗传算法有优秀的全局寻优能力、简...[详细]

2024-09-11 分享者：guoc******013 作者：梁俊炜评级：页数：22 页

大同证券-私募策略解读（2024年8月）：Beta环境短期震荡，Alpha对冲成本下降-240911

　　核心观点　　Beta环境：5月以来，市场整体呈下跌趋势，基本面和风险偏好对指数尤其是小盘风格仍有压力，但是估值压力边际缓解，或有利于小盘风格。整体来看，短期指数大概率震荡。 ...[详细]

2024-09-11 分享者：dav****en 作者：张坤飞评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：市场午后反弹回暖，科技板块强势领涨-240911

　　核心观点　　市场表现：20240910规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。计算机、通信、传媒、电子、银...[详细]

2024-09-11 分享者：yan****ng 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-市场复盘：市场小幅提升，成长风格回升明显-240910

　　2024年9月10日市场小幅提升，成长风格回升明显。上证指数上涨0.28%，深证成指上涨0.13%，创业板指上涨0.06%。市场成交额5294.14亿元，较上一交易日增加89....[详细]

2024-09-10 分享者：mb40******013 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

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