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国信证券-多因子选股周报：中证500指数增强组合年内超额12.98%-240915

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.33%，本年超额收益6.79%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.34%，本年超额收益12...[详细]

2024-09-15 分享者：ker****o1 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国投证券-我们需要什么样的双底-240914

　　上期我们认为右侧的趋势信号仍需等待，而大小盘的风格有望逐步进入均衡相持的状态，事后来看基本符合预期。　　本期观点：我们需要什么样的双底　　上期提到短期可能较难出现真正的右侧...[详细]

2024-09-14 分享者：ming******123 作者：杨勇评级：页数：7 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：通信计算机领涨，成长或仍占优-240914

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.09.09-2024.09.13，下同）市场主要宽基指数震荡回调。中信一级行业当中仅通信、计算机录得上涨，食品饮料领跌。量能表...[详细]

2024-09-14 分享者：gaz****hi 作者：祁嫣然评级：页数：19 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格明显，大宗交易、定增组合超额收益显著-240914

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现良好，获取正收益0.30%；动量因子获取正收益0.22%，市场表现为动量效应；市值因子和非线性市值因子获取负...[详细]

2024-09-14 分享者：90***4 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、小市值因子表现较好-240914

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月换手率波动、1个月日均换手率、1个月非流动性冲击等因子表现较好，季度roa、季度ep、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一月...[详细]

2024-09-14 分享者：Fis****Yu 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国元证券-市场复盘：三大指数集体下跌，黄金创出新高-240913

　　2024年9月13日三大指数集体下跌，黄金创出新高。上证指数下跌0.48%，深证成指下跌0.88%，创业板指下跌1.07%。市场成交额5284.96亿元，较上一交易日增加111...[详细]

2024-09-13 分享者：笑**秋作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：市场全线下跌，通信、家电行业表现较好-240913

　　市场表现：今日(20240913)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。通信、家电、房地...[详细]

2024-09-13 分享者：vin****my 作者：张欣慰评级：页数：15 页

天风证券-海外文献推荐第292期-240913

　　文献一：股价崩盘概率、理性投机泡沫和股票横截面收益　　本文将个股的未来收益率拓展为包含极端负收益、极端正收益以及非极端收益的三元事件，使用广义logit模型预测个股极端负收益...[详细]

2024-09-13 分享者：lth****04 作者：吴先兴评级：页数：4 页

华安证券-量化研究系列报告之十九：破解Alpha投资困境，因子择时方案再探索-240913

　　Alpha因子的演化与挑战　　多因子模型，作为量化投资界的关键工具，已积累深厚的海内外理论与实践基础。在国内资本市场，机构投资者亦多以其为核心择股框架。但随着市场演变，alp...[详细]

2024-09-13 分享者：wan****34 作者：严佳炜评级：页数：43 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第161期）-240913

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年9月13日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为14....[详细]

2024-09-13 分享者：za***1 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240913

　　◆市场表现：2024年9月12日，各宽基指数全部下跌，其中上证50（-0.51%）和沪深300（-0.43%）跌幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.89%）上涨外各跟踪指数...[详细]

2024-09-13 分享者：wany******008 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-金融工程月报：港股通大消费择时跟踪，静待降息降准对内需消费的良性刺激-240913

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-09-13 分享者：luj****68 作者：高智威评级：页数：9 页

国金证券-创业板50择时跟踪：9月流动性预期宽松下，对创业板50维持看好-240913

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-09-13 分享者：xf***7 作者：高智威评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：三大指数收跌，金融风格走强-240912

　　报告要点：　　2024年9月12日三大指数收跌，金融风格走强。上证指数下跌0.17%，深证成指下跌0.63%，创业板指下跌0.42%。市场成交额5173.24亿元，较上一交易...[详细]

2024-09-12 分享者：e**r 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：双创行情熄火，银行、煤炭止跌回升-240912

　　市场表现：今日(20240912)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、银行、电新...[详细]

2024-09-12 分享者：lgw****29 作者：张欣慰评级：页数：15 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-240912

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月11日，各宽基指数涨跌各现，其中创业板指（1.19%）和中证500（0.16%）上涨，而上证50（-0.67%）和国证2000（-0....[详细]

2024-09-12 分享者：蒋**军作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-金融工程研究报告：股票多因子系列三，机器学习在多因子组合中的应用-240912

　　核心内容：　　◆机器学习主要是指让计算机从观测数据（样本）中学习、归纳、总结出具有一般性的规律，并利用这些规律（模型）对未知数据进行预测的方法。主要可分为：监督学习（supe...[详细]

2024-09-12 分享者：joan******n39 作者：梁俊炜评级：页数：40 页

首创证券-金融工程量化研究专题报告：基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略，模式识别之状态匹配-240912

　　本文以Leonard E. Baum等人提出的隐马尔可夫模型（HMM）为理论基础，基于历史会重演的理论假设，在识别当前行业所处状态的基础上，通过计算当前行业所处状态序列与历史中...[详细]

2024-09-12 分享者：Caro******234 作者：陈军华评级：页数：24 页

国金证券-量化选基月报：8月份多维度特征与能力的选基策略超额显著-240911

　　2024年8月份主动权益型基金表现回顾　　2024年8月，中证红利指数表现较上月继续回落，但幅度有所收窄,8月份跌幅为-3.30%。我们根据基金净值走势与中证红利指数的相关系...[详细]

2024-09-11 分享者：xj***z 作者：高智威，赵妍评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：三大指数表现分化，成长风格占优-240911

　　报告要点：　　2024年9月11日三大指数表现分化，成长风格占优。上证指数下跌0.82%，深证成指上涨0.39%，创业板指上涨1.19%。市场成交额5011.33亿元，较上一...[详细]

2024-09-11 分享者：gxw****08 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

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